Юридические исследования - Виды кредитного риска. -

На главную >>>

Банковское право: Виды кредитного риска.


    Существуют самые разнообразные причины возникновения кредитного риска, что соответственно определяется наличием различных видов клиентов и присущих им рисков. Понимание кредитных рисков является необходимым условием для поиска лучших методов их ограничения (координирования) и предотвращения.


    Виды кредитного риска.

    Существуют самые разнообразные причины возникновения кредитного риска, что соответственно определяется наличием различных видов клиентов и присущих им рисков. Понимание кредитных рисков является необходимым условием для поиска лучших методов их ограничения (координирования) и предотвращения.


    1.1.Общие риски.


    Общий риск проявляется из-за возникновения политических или экономических кризисов, стихийных бедствий и других глобальных явлений, в результате которых уменьшается или прекращается деятельность предприятий и возникает неплатежеспособность клиентов банка. Этот риск трудно предсказуем, как банками, так и их клиентами.

    При оценке рисков общего характера можно определить следующие основные факторы данного типа риска:


    - ухудшение экономической и социально-политической ситуации в стране;

    - появление общеэкономических, отраслевых, валютных, фондовых и других обвалов и кризисов;

    - угроза уничтожения имущества, закрытие предприятий, моратории;

    - социальные волнения, организации забастовок;

    - стихийные бедствия;


    1.2. Корпоративный (профессиональный) риск.



    Этот риск возникает от резких изменений в условиях деятельности в конкретной отрасли или производстве: технические и технологические изменения, нехватка сырья, снижение цен и т.д. Причины его возникновения являются объективными, т.е. не зависят от воли и желания заемщиков. Хотя тенденции в развитии отдельных отраслей и производств могут быть предсказаны, корпоративный риск очень часто создает проблемы банкам.

    При оценке корпоративного риска для анализа принимаются следующие факторы:


    - неблагоприятные изменения в условиях для производства, охватывающие всю отрасль, в которой действует фирма-кредитополучатель;

    - появление дефицита сырья, энергии и квалифицированных специалистов;

    - падение цен на выпускаемую продукцию, из-за снижения спроса, варьирования цен на аналогичную продукцию и появление продуктов-заменителей, ограничение доступа на внешние рынки, трудности при реализации продукта в стране;

    - влияние макроэкономических рисков;
    Чтобы обеспечить гарантии по отношению к корпоративным рискам, банк может ввести ограничительную кредитную политику по отношению к находящимся под угрозой исчезновения компаниям, а также провести диверсификацию портфеля, и избежать сосредоточения крупных кредитов у небольшого количества должников.


    1.3.Риск, исходящий из недостатков в работе заемщика.


    Личный риск, связанный с клиентом, зависит от финансового состояния предприятия, а так же от технической и экономической его компетенции, а также из управленческих способностей его руководителей. Он имеет строго определенный характер, вот почему в некоторых научных работах он определяется как специфический риск. На него также влияет характер проводимых сделок, - продолжительность, стоимость и т.д. Этот риск может быть снижен в максимальной степени, если оценить и принять соответствующие меры для предотвращения причин его возникновения.

    Особенно важно, как банкам, так и иным экономическим агентам при заключении контрактов проверять кредитную историю предприятия контрагента, данную информацию можно узнать в специализированных государственных органах, которые собирают и обрабатывают информацию о кредитной истории юридических лиц. О том, где взять кредитную историю лица в определённой стране, можно узнать в Центральном Банке страны.

    При оценке конкретных рисков банк осуществляет базовый анализ деятельности фирмы. Наиболее правильно этот риск может рассматриваться как риск менеджмента предприятия, потому что он охватывает основные рычаги управления компании, а именно:

    - маркетинговая политика;

    - финансовая политика;

    - производственная политика;

    - технологическая политика;

    - политика управления человеческими ресурсами;

    - экологическая политика;

    - организация, управление, планирование, контроль деятельности предприятия;

    При оценке специфических рисков банк должен выявить и ограничить взаимодействие с:


    - клиентами с неудовлетворительным экономическим, торговым, финансовым положением;

    - клиентами с недостаточным количеством ресурсов, и оборотных средств, высокой задолженностью, нединамичной и трудно приспособляемой к изменениям структурой предприятия;

    - предприятиями с низко компетентным и сомнительно моральным руководством;

    - предприятиями, использующими старое, либо слишком дорогое оборудование, с предприятиями со слишком большими накладными расходами, выпускающими продукцию низкого качества, с низким уровнем руководства процесса производства.